Arabesque-Aktienfonds erhält Top-Note
Das Analysehaus Scope hat den weltweiten in Aktien nachhaltiger Unternehmen investierenden Fonds „Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R“ mit „A“ („sehr gut“) bewertet. Der im Jahr 2015 vom Vermögensverwalter Arabesque aufgelegte „Arabesque Systematic“ wurde erstmals im April 2017 von Scope qualitativ bewertet. Die authentische und stringente Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit im Portfolio und der auf einem rein quantitativen Modell basierende Investmentprozess haben starken Einfluss auf das positive Rating-Ergebnis.
Im Scope-Kommentar heißt es: „Arabesque Asset Management wurde 2013 gegründet. Damit ist die Unternehmenshistorie noch relativ kurz. Sehr positiv bewerten die Scope-Analysten allerdings die hohe Identifikation und die gleichgerichteten Interessen zwischen Anlegern, Fondsmanagern und der Geschäftsführung. Ermöglicht wird dies maßgeblich durch die Unternehmensbeteiligung sämtlicher Geschäftsführer und Mitarbeiter an Arabesque.
Auch die Qualifikation und die bisherige berufliche Laufbahn der handelnden Personen in Form des hauptverantwortlichen Portfoliomanagers Dr. Hans-Robert Arndt und seines Stellvertreters Philipp Müller passen ideal zum rein quantitativen Investmentprozess. Hans-Robert Arndt ist promovierter Mathematiker. Philipp Müller verfügt über einen Master of Science in Business und ist CFA charterholder. Dieser akademische Hintergrund in Verbindung mit zwölf beziehungsweise elf Jahren Investmenterfahrung beeinflussen die Bewertung positiv. Bewertungsmindernd wirkt sich allerdings die relativ unterdurchschnittliche Erfahrung der Portfoliomanager im Bereich ,Portfolioverantwortung‘ mit knapp fünf Jahren aus.
Das Risikomanagement des ,Arabesque Systematic‘ wird von Scope mit gut bis sehr gut bewertet. Mehrere Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass das Risiko von Fehlinvestitionen minimiert, Risiken gesteuert und rechtzeitig erkannt werden. Zentraler Baustein im Investmentansatz ist ein Momentum-basiertes Trendfolgemodell, das risikoadjustiert sowohl die Allokation zwischen Aktien und Liquidität als auch die Einzelwert-Selektion durchführt. Dieser Investmentansatz wirkt sich risikomindernd auf das Portfolio aus und wird von Scope positiv bewertet. Als weitere risikoreduzierende Maßnahme wird das Gesamt-Risiko des Portfolios auf 1,4 Prozent ,Conditional Value at Risk‘ begrenzt.“
Quelle: Ratingmitteilung Scope
Arabesque Asset Management Ltd (Arabesque) ist ein Vermögensverwalter der sich ausschließlich auf quantitatives und nachhaltiges Investieren spezialisiert hat. Aktuell beschäftigt die Arabesque-Gruppe Mitarbeiter in London, Frankfurt und New York. (JF1)