f-fex bringt neues Fondsrating auf den Markt

Die Frankfurter Fonds Experten der f-fex AG, einem Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots, haben ein Fondsrating entwickelt, das die Bewertung und Auswahl von Fonds signifikant verbessern und erleichtern soll. Das intelligente quantitative Verfahren nutzt neben der Historie klassischer Performance- und Risikokennzahlen verschiedene zukunftsorientierte Szenariotechniken, die das Ratingsystem in Abhängigkeit der Marktlage und der Besonderheiten einzelner Anlageklassen laufend in Bezug auf seine Prognosegüte optimieren soll. „Die Motivation für die Entwicklung unseres Ratings war die Notwendigkeit, ein aussagefähiges und nachhaltig performancegenerierendes Fondsselektionsverfahren für unsere Robo- und Portfolio-Advisory Tools zu finden“, sagt Dr. Tobias Schmidt, Vorstand und CEO von f-fex.

Das f-fex Ratingkonzept wurde entwickelt, um Fonds zu identifizieren, die mit vertretbarem Risiko eine nachhaltige Überrendite gegenüber ihrer Vergleichsgruppe erzielen. Zentrale Stellgröße ist daher die Prognosegüte, die das Rating in Bezug auf die risiko-adjustiere Rendite eines Fonds liefert. Die Gewichtung der Ratingindikatoren wird dabei vom System für jede Peergroup laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Ergebnis ergeben sich damit jeweils Peergroup-eigene Indikatorgewichte, die sich im Zeitverlauf ändern und so die optimale Aussagekraft des Ratings gewährleisten.

Die höchste Prognosegüte zeigt sich dabei auf den kürzesten Zeitraum, das heißt ein Jahr. Aber auch auf die Drei- und Fünf-Jahresperspektive liefert das Ratingsystem für die wichtigsten Anlageklassen beziehungsweise Peergroups sehr zufriedenstellende Ergebnisse. „Selbstverständlich ist ein gutes Rating von heute noch keine hundertprozentige Garantie dafür, dass der betreffende Fonds morgen der Top-Outperformer sein wird“, so Schmidt. „Wenn unsere Ratings aber im Durchschnitt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir mit gut oder sehr gut gerateten Fonds tatsächlich Outperformance generieren können, sind wir überaus zufrieden. Unsere intelligente Maschine erspart uns da viel händische Analysearbeit.“

Das f-fex Rating umfasst alle Fonds beziehungsweise Fondsanteilsklassen mit einer Fondshistorie von fünf Jahren und Zugehörigkeit zu einer hinreichend homogenen Vergleichsgruppe (Peergroup) von mindestens 20 Fonds. Alle Anteilsklassen eines Fonds werden separat bewertet.

Das Rating basiert auf drei Renditeindikatoren und vier Risikoindikatoren, deren jeweilige Ausprägung entweder auf einer historischen Datenreihe (Rückblick) basiert oder als Szenario-Berechnung (Ausblick) generiert wird. Das Rating selbst wird jeweils zum Monatsultimo berechnet. Die Ergebnisse werden in fünf Ratingklassen von A (sehr gut) bis E (schwach) unterteilt.

Das Rating findet einen ersten Verwendungsniederschlag in den f-fex Portfolio-Advisory Tools „Paul“ (für Fondspolicen) und „Ina“ (für Fondsdepots). Auch für die neue Robo-Advisor Plattform, deren Start für das erste Quartal 2019 geplant ist, wird das f-fex Rating als Selektionsunterstützungstool zur Verfügung stehen.

Quelle: Pressemitteilung f-fex

Die f-fex AG ist ein Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots. Das Mitte 2017 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. (JF1)

www.f-fex.de

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