Neuer Mischfonds von Othoz, Agathon Capital und Universal-Investment
Die Investmentboutique Othoz hat gemeinsam mit Agathon Capital und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment einen defensiven Mischfonds lanciert, der auf Basis von künstlicher Intelligenz Investitionsentscheidungen trifft. Der Anfang Mai aufgelegte „Art AI US Balanced“ investiert in Unternehmen aus dem S&P 500 Universum sowie Renten. Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite bei im Vergleich zum Aktienmarkt reduzierten Risikokennzahlen zu erreichen.
Dem „Art AI US Balanced“ liegt eine aktive, quantitative Investmentstrategie zugrunde, die auf proprietären Forschungsergebnissen im Bereich des maschinellen Lernens basiert. Der Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen statistischen Methoden ist, dass Investitionsentscheidungen auf Basis weitaus umfassenderer Datenanalysen getroffen werden können, sodass der kontinuierliche Wandel des Kapitalmarktes aktiv einbezogen wird.
Zudem können auch komplexe, nicht-lineare Wechselwirkungen erfasst und berücksichtigt werden. Die Datengrundlage der ML-gestützten, konditionierten Kapitalmarktmodelle besteht dabei aus wissenschaftlich anerkannten Fundamentaldaten und technischen Indikatoren auf Einzeltitelebene sowie weiteren makroökonomischen Variablen. Veränderungen in den Ausprägungen dieser Informationsträger werden kontinuierlich systematisch ausgewertet und die Portfolioallokation entsprechend angepasst.
Mithilfe der Modelle werden risikoadjustierte Long-Portfolios generiert und der Investitionsgrad des Fonds flexibel zwischen null und 50 Prozent gesteuert. Im Fokus der Aktienselektion stehen Titel aus dem S&P 500 Index. Die entsprechend verbleibende Liquidität wird in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Durch diese Konzeption sollen auch in Niedrigzinsphasen stabile Renditen bei begrenztem Verlustrisiko erzielt werden.
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, 1.200 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von 411 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.
Die Othoz Capital GmbH mit Sitz in Berlin ist eine quantitative Investmentboutique mit Spezialisierung auf die Analyse von Finanzmarktdaten durch künstliche Intelligenz. Das Unternehmen entwickelt aktive Investmentstrategien, die auf eigenen Forschungsergebnissen im Bereich maschinellen Lernens basieren.
Die Agathon Capital GmbH wurde im Jahr 2009 gegründet und ist ein Finanzanlagenvermittler und Fondsinitiator für ausgewählte Investmentstrategien an institutionelle Investoren. Sitz des Unternehmens ist Köln. (JF1)