Aramea Asset Management lanciert KI-gestützten Rentenfonds
Der Vermögensverwalter Aramea Asset Management legt gemeinsam mit dem Schweizer KI-Spezialisten Private Alpha Switzerland den neuen „Aramea Intelligence Fund“ auf. Dieser nutzt die von Private Alpha in den vergangenen sieben Jahren entwickelte proprietäre KI-Plattform CaesarDPT, die mittels Deep Reinforcement Learning einzigartige Muster in Finanzzeitreihen erkenne und aus diesen Handelssignale ableitet. Dabei werden laut Unternehmen auch Zeitreihen genutzt, die in der klassischen Finanzanalyse kaum eine Rolle gespielt haben.
„Anleger haben mit diesem innovativen Rentenfonds die Möglichkeit, von einer Kombination aus 16 Jahren Fixed-Income-Erfahrung und moderner KI-Technologie zu profitieren“, sagt Sven Pfeil, Vorstand und Senior Portfoliomanager bei Aramea.
Die eingesetzte Technologie ermögliche eine datenbasierte und transparente Entscheidungsfindung frei von subjektiven Einflüssen. Ziel sei es, Anlegern ein erhöhtes Alpha-Potenzial durch optimierte Handelsstrategien zu bieten. Dabei analysiert die KI historische Daten, identifiziert aussagekräftige Muster und kombiniere diese, um sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen. Dabei lerne die KI kontinuierlich dazu, was sich sehr stark von klassischen, statistischen Modellen unterscheide.
„CaesarDPT ist dabei wie ein zusätzlicher Analyst, der uns im Portfoliomanagement mit zusätzlichen Informationen unterstützt. Dies ist ein entscheidender Schritt in die Zukunft des Asset Managements“, sagt Pfeil. Während das Basisportfolio, welches ausschließlich von den Aramea-Rentenexperten gesteuert wird, Euro- Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating besteht, komme im Overlay CaesarDPT voll zum Tragen. So entscheide die KI auf Basis ihrer Analysen, ob eine Long- oder Short-Positionierung in der Duration und im Credit-Bereich aktuell sinnvoll ist. Diese Vorgabe werde dann von den Portfoliomanagern mit Hilfe von Futures umgesetzt.
„Mit unserer Erfahrung setzen wir bei Aramea die Richtung der KI-generierten Signale um, haben jedoch diskretionären Spielraum, mit welcher Stärke wir das tun“, so Pfeil weiter. „Wir haben CaesarDPT mit Daten bis 2012 gefüttert und sie dann die kommenden zwölf Jahre handeln lassen“, erklärt Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Co-Fondsmanager bei Aramea. Die Ergebnisse seien so vielversprechend gewesen, dass man sich nun für die Fondsauflage entschieden habe. Auch die Resonanz bei Investoren sei sehr gut. So konnten bereits zahlreiche „Start-Investoren“ von der neuen Strategie überzeugt werden. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere KI-Lösungen nun nicht mehr nur im Aktien- sondern auch im Rentenbereich eingesetzt werden“, ergänzt Christoph Gum, CEO von Private Alpha. Auch freue man sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Vertrieb.
Der Fonds ist ab Dezember 2024 über die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest erhältlich. Er richtet sich an institutionelle und private Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren. (DFPA/mb1)
Die Punica Invest GmbH mit Sitz in Hamburg ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der Aramea Asset Management AG und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment GmbH.