Erste KI-basierte-Strategie im UCITS-Fonds von Quantmade
Das in Meerbusch bei Düsseldorf ansässige Wealthtech-Unternehmen Quantmade hat seinen ersten eigenen KI-basierten UCITS-Fonds aufgelegt. Der „Quantmade AI Quant Fund“, der seit Anfang Mai zum Vertrieb in der Europäischen Union und der Schweiz zugelassen ist, basiert auf den seit Jahren erprobten Quant-Strategien von Quantmade.
„Mit dem Fonds haben private, professionelle und institutionelle Investoren erstmals die Möglichkeit, in unsere seit Jahren bewährten Modelle auch im Mantel eines hochregulierten UCITs Fonds zu investieren“, sagt Unternehmensgründer und CEO Dr. Michael Geke. „Wir investieren „mit“ Künstlicher Intelligenz (KI), und nicht „in“ Künstliche Intelligenz.“ Quantmade bietet seine Algorithmen basierten Investment-Modelle schon seit mehreren Jahren Family Offices und professionellen Investoren an. Anleger können bislang schon über Managed-Accounts und Zertifikate partizipieren.
„Unsere Strategie arbeitet mit wahrscheinlichkeitsgewichteten quantitativen Modellen. Wir investieren mit einer geplanten Haltedauer von fünf bis 20 Tagen rein long-only in einzelne Aktien der liquidesten Märkte der Welt, des S&P 100 sowie des Nasdaq 100“, erläutert Geke. Dabei sei es weitgehend unerheblich, ob sich der Gesamtmarkt aufwärts, seitwärts oder abwärts bewegt.
Quantmade nutze die Volatilität der Märkte, nicht die Richtung. Die Algorithmen berechnen täglich für jede einzelne Aktie des jeweiligen Marktes die Wahrscheinlichkeit, ob sie in den kommenden Tagen steigen wird. Wird eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kursanstiegs prognostiziert, wird eine Position aufgebaut. Steigt der Aktienkurs, wird die Position sukzessive abgebaut und die Gewinne werden realisiert. „Unsere Mission ist es, Investoren mit KI-getriebenen quantitativen Modellen auszustatten, mit denen sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, die Marktleistung in Bezug auf Risiko, Ertrag und Korrelation zu übertreffen“, so Geke.
Der „Quantmade AI Quant Fund“ wurde von der Universal Investment aufgelegt. Als Verwahrstelle fungiert Donner & Reuschel. Neben der Retail-Tranche gibt es auch Tranchen für professionelle und institutionelle Anleger. (DFPA/mb)
Quantmade hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher quantitativer Strategien und Portfoliomanagementsysteme spezialisiert hat. 2018 gegründet, verwaltet Quantmade inzwischen 220 Millionen Euro in Managed Accounts, Zertifikaten sowie Fondslösungen für institutionelle und private Investoren.