Neuer Absolute-Return-Fonds von Thirdyear Capital und Agathon Capital am Markt

Thirdyear Capital, ein Anbieter und Spezialist „quantamentaler“ Makro-Strategien, hat zusammen mit der Investmentboutique Agathon Capital und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment einen Absolute-Return-Fonds für institutionelle Anleger lanciert. Der Mitte August aufgelegte „ART Global Macro“ investiert in liquide und börsengehandelte Instrumente wie Aktien, Staatsanleihen und Derivate (Futures). Mit Hilfe der Futures-Kontrakte können auch Short-Positionen eingegangen werden. Zusätzlich zu „Absolute Returns“ strebt der Fonds eine kompetitive Sharp Ratio an. So soll der Fonds unabhängig von verschiedenen Marktumgebungen differenzierte und deutlich positive Renditen erzielen. Der Fonds wurde mit einem Volumen von 20 Millionen Euro aufgelegt und wird von Universal-Investment administriert.

Durch Nutzung von „Nowcasting“-Technologie , verarbeitet Thirdyear Capital über 5.000 ausgewählte ökonomische und finanzielle Zeitreihen, um wirtschaftliche Aktivität für über 20 Länder in der nahen Zukunft vorherzusagen. Bei der bei Zentralbanken beliebten Methodik werden höher frequentierte Daten genutzt, um niedriger frequentierte Wirtschaftsdaten vor deren Erscheinen zu bestimmen. Daraus entstehen kontinuierliche Indikatoren, die als Ursache-Wirkungs-Ketten erkannt werden. Diese fundamentalen Beziehungen wurden über hunderte historische Wirtschaftszyklen getestet – einschließlich verschiedener Arten von Zyklen und Ländern. Durch die Identifikation der Zyklusphasen wird die Strategie über die Rendite-Erwartungen der Anlageklassen informiert.

Die Kombination aus Technologie und fundamentalem Verständnis ermögliche den Fondsberatern nicht nur von fundamentalen Trends, zum Beispiel während eines Wirtschaftsaufschwungs, sondern auch von Wendepunkten zu profitieren. Mit der Strategie werden regelmäßig antizyklische Chancen identifiziert, wenn zum Beispiel eine frühe Rezession erkannt wird. Auf Faktoren und technische Trendsignale wird aus diesem Grund bewusst verzichtet. Ein weiterer Mehrwert liegt in der breiten Echtzeit-Anwendung des Systems über verschiedene Länder und Anlageklassen hinweg. Sowohl eine aktive Inflationsstrategie als auch ein reduziertes Aktienbeta durch Risikogewichtung sollen zu einem flexiblen und risikokontrollierten Portfolio führen.

Seit dem 2015 optimiert Thirdyear Capital die systematische Anwendung der Strategie und publiziert ökonomische Analysen. Das Team vereint langjährige Global Macro-Research und Investment-Erfahrung mit akademischer Präzision. (DFPA/JF1)

Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment

Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 750 Mitarbeitern, rund 1.500 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von 516 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.

www.universal-investment.de

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