BaFin-Stresstest: Mehr Institute auffällig als 2022
Die Rentabilität der kleinen und mittelgroßen Banken und Sparkassen in Deutschland (Less Significant Institutions – LSI) hat sich im Jahr 2023 deutlich verbessert. Allerdings lagen beim diesjährigen Stresstest der Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen BaFin lagen aber auch etwa doppelt so viele kleinere und mittelgroße Institute (Less Significant Institutions – LSIs) unterhalb der Kapitalanforderungen wie im Jahr 2022.
Ein Grund dafür ist, dass der simulierte Schock dieses Jahr deutlich härter war. So wurde zum Beispiel von einer Inflationsrate von insgesamt mehr als 13 Prozent ausgegangen, kumuliert über die drei Stressjahre. Außerdem wurde von einem starken Einbruch an den Märkten ausgegangen. „Das hat bei den meisten Instituten vor allem im ersten der drei simulierten Stressjahre Probleme verursacht. Diese Banken behalten wir natürlich sehr genau im Auge“, so Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht der Finanzaufsicht BaFin.
Konkret heißt das, dass die BaFin frühzeitig aufsichtliche Maßnahmen ergreifen will, wenn sie das für nötig hält. Röseler betont aber: „Wir sprechen hier über eine mittlere zweistellige Zahl von Instituten. Insgesamt beteiligten sich am Stresstest aber 1.200. Die überwiegende Mehrheit der Banken und Sparkassen ist also gut kapitalisiert und könnte auch einem schweren Wirtschaftsabschwung standhalten.“
Das sei eine gute Nachricht. Der Stresstest hat auch gezeigt, dass viele LSIs aus den vergangenen Jahren Lehren gezogen haben – etwa in puncto Zinsänderungsrisiken. Die Institute kommen mit einer gestärkten Ertragslage aus der Zinswende, haben ihre Kapitalausstattung weiter erhöht und zeigen sich auch für ein hartes Krisenszenario gewappnet. Das haben der LSI-Stresstest und die parallel durchgeführte Umfrage ergeben, die in diesem Jahr zum sechsten Mal von der Finanzaufsicht BaFin und der Deutschen Bundesbank durchgeführt wurden.
Außerdem planen die Institute auch mit zunehmenden Wertberichtigungen. Die Banken und Sparkassen sind weiterhin dazu bereit, zusätzliche Risiken in ihre Bücher zu nehmen und ihre Kreditvergabe zu erhöhen. Das harte Kernkapital steigt in ihren Planungen allerdings stärker als die risikogewichteten Aktiva, was zu einem moderaten Anstieg der harten Kernkapitalquoten führt.
„Unsere Analyse zeigt, dass der überwiegende Teil der Banken und Sparkassen bei Gewerbeimmobilien wenig optimistisch bleibt. Dieses Segment wird auch weiter fest im Blick der Aufsicht liegen“, sagte Michael Theurer, das für die Bankenaufsicht zuständige Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Besser ist der Ausblick bei Wohnimmobilien, allerdings werden bei energetisch sanierungsbedürftigen Gebäuden rückläufige Marktwerte erwartet. Als größte Herausforderungen sehen Banken und Sparkassen die Personalgewinnung, die verschärfte Konkurrenz um Einlagen sowie die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds. „Insbesondere die Herausforderungen durch den demographischen Wandel werden auch den Bankensektor nachhaltig prägen. Hier ist es wichtig für die Institute, rechtzeitig und vorausschauend zu reagieren“, so Theurer.
Am Stresstest der Deutschen Bundesbank und der BaFin nahmen 1.200 kleine und mittelgroße deutsche Kreditinstitute teil. Die teilnehmenden Institute umfassen rund 91 Prozent aller Kreditinstitute in Deutschland und machen rund 40 Prozent der aggregierten Bilanzsummen aus. Die Ergebnisse des Stresstests fließen in die Aufsichtstätigkeit von Bundesbank und BaFin ein. (DFPA/abg)
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonn und Frankfurt am Main. Sie vereinigt die Aufsicht über Banken und Finanzdienstleister, Versicherer und den Wertpapierhandel unter einem Dach. Ihr Hauptziel ist es, ein funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches Finanzsystem zu gewährleisten.