Laiqon: KI erzielt Outperformance bei US-Aktienfonds
Fondsmanager Pablo Hebestreit, Head of Quantitative Analysis LAIC, dem Künstliche-Intelligenz (KI)-Spezialisten von Laiqon, und Portfoliomanager des „LF-AI Impact Equity US“, ist zufrieden: Der KI-gesteuerte Aktienfonds „LF - AI Impact Equity US“ erzielte im Jahr 2023 eine Performance von plus 21,72 Prozent bei einer Schwankungsbreite (Volatilität) von 12,7 Prozent. Year to Date (YTD) liegt die Performance bisher bei plus 12,41 Prozent (22. März 2024) und damit 0,2 Prozentpunkte über der Benchmark des Fonds, dem „MSCI USA NR“.
Der KI-gemanagte Fonds, im Mai 2020 als KI-gesteuerter Mischfonds aufgelegt, wurde zum 1. Januar 2023 auf einen Aktienfonds mit US-Fokus umgestellt. Als Anlageziel strebt der „LF - AI Impact Equity US“ an, die Performance des „MSCI USA NR“ nachhaltig zu übertreffen. Dabei partizipieren Anleger bei dem Fonds an der Wertentwicklung von überwiegend mittelgroßen und großen Unternehmen aus den USA, die den Vorgaben einer Paris Aligned Benchmark entsprechen und durch ihre Geschäftsmodelle die Dekarbonisierung der Wirtschaft vorantreiben können.
Laiqon setzt mit dem neu aufgestellten Fonds auf die Chancen des US-Marktes, aktuell zum Beispiel auf Nvidia, Applied Materials und J.P. Morgan. Die Einzeltitelauswahl aus dem Anlageuniversum der rund 630 größten und umsatzstärksten Unternehmen übernimmt die vom Wealthtech LAIC entwickelte KI mit dem Namen „LAIC-Advisor“. Sie wird von Hebestreit und weiteren 20 KI- und Machine Learning-Spezialisten seit 2018 mit einer Vielzahl strukturierter und unstrukturierter Daten gefüttert, die die KI analysiert und auf Muster und Zusammenhänge hin untersucht.
Zu den Daten gehören beispielsweise Fakten wie makroökonomische Kennzahlen, Bilanz- und Bewertungsdaten der Unternehmen oder Insider-Transaktionen. Ebenso fließen in die Modelle weichere Daten wie Analysten-Schätzungen, Nachrichten oder die Stimmung von Investoren auf Social Media Plattformen wie Reddit oder X. Insgesamt stehen mittlerweile über 800 Millionen Datenpunkte für die Mustererkennung zur Verfügung, die bis zu 30 Jahre zurückreichen. „Das Besondere an unserer KI ist, dass sie auf der Basis erkannter Muster nicht nur Renditeprognosen abgibt, sondern zusätzlich auch die Wahrscheinlichkeit für deren Eintreten berechnen kann. Das können nur neuronale Netze, die mit Bayes’scher Statistik kombiniert werden. Soweit wir wissen, sind wir derzeit die Einzigen in Deutschland, die diese innovative Technologie bisher im Asset Management einsetzen“, so Hebestreit. (DFPA/mb1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.