Monega baut quantitatives Portfoliomanagement aus
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hat ihr Team ausgebaut. Dr. Henning Schnurbusch, der über ein langjähriges quantitatives Know-how im Asset Management verfügt, bringt seine Expertise seit 1. Juli 2019 in das quantitative Portfoliomanagement der Kölner Gesellschaft ein.
Er verstärkt das Portfoliomanagement insbesondere für regulierte Investoren wie Versicherungen und Banken. Dort wird Schnurbusch das Management institutioneller Kundenportfolios übernehmen, in denen primär regelbasierte, quantitative Investmentansätze zur Anwendung kommen. Monega sieht eine erhöhte Nachfrage nach quantitativen Anlagestrategien bei ihren institutionellen Kunden und will in diesem Bereich daher weiter wachsen.
Vor seinem Wechsel zur Monega war Schnurbusch knapp fünf Jahre für das Asset Management des Talanx Konzerns tätig. Von 2010 bis 2013 arbeitete er Portfolio Risk Manager bei der Deutsche Asset & Wealth Management (heute DWS) mit den Schwerpunkten auf Versicherungs-Asset Management, Solvency II sowie Multi Asset- und Fixed Income Risk Management.
„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Schnurbusch einen anerkannten Quant-Experten gewonnen zu haben, der seit vielen Jahren erfolgreich im Asset Management tätig ist und sein quantitatives Know-how sehr gut in die Monega sowie in unsere Kundenbeziehungen einbringen kann“, kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, die Neueinstellung. Finke und Schnurbusch kennen sich unter anderem aus der langjährigen Zusammenarbeit bei GenRe Capital. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet.